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第34章 回忆 那黑色星期一（第4页）

"

韦国强盯着好友的眼睛，突然打了个寒颤："

你……你是不是知道什么？"

卓西度只是微笑，酒杯在灯光下映出猩红的光芒。

10月16日，香港交易室。

艾伦擦着汗指着彭博终端："

卓先生，虽然道指跌到2246点，但您的期权仍处于虚值状态。

"

屏幕上希腊值数据不断跳动，"

delta值只有0.15，波动率曲面显示……"

"

我知道这意味着什么。

"

卓西度打断他，手指轻点terminal上的t+3期权报价，"

时间价值正在衰减，但波动率溢价开始上升。

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他调出美国国债收益率曲线图，"

看看这个陡峭化的趋势，市场已经在重新定价风险。

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艾伦惊讶地挑眉："

您居然懂波动率交易？"

卓西度笑而不答。

10月19日，黑色星期一。

香港时间晚上9点，cNN正在直播纽约证券交易所的混乱场面。

道琼斯指数像断了线的风筝一样直线下坠，交易员们面如死灰，交易大厅充斥着绝望的喊叫声。

电话铃声刺破空气。

"

上帝啊！

道指暴跌500点！

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艾伦·克劳福德的声音近乎尖叫，"

你的期权现在每张价值1200美元！

要不要获利了结？"

卓西度看着电视屏幕上跳动的数字——道指已经跌破2000点，直奔1900点而去。

"

不，继续持有。

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